Opções negociando a temporada de ganhos

Como negociar durante a temporada de ganhos.
A temporada de ganhos pode ser um momento mais difícil de negociar devido à potencial volatilidade que pode ocorrer após o anúncio dos resultados. Embora não existam regras rígidas e rápidas sobre como negociar durante a temporada de ganhos, existem algumas diretrizes gerais que podem ajudá-lo a sobreviver e prosperar. Muito depende se você possui ou não a ação que está liberando o relatório de lucros.
É importante entender que os estoques podem cair em bons lucros e subir com ganhos insatisfatórios. O mercado pode ser inconstante às vezes. Mas lembre-se que o mercado está sempre certo. Portanto, a chave é observar como o mercado reage ao relatório de lucros. Como o mercado reage lhe dirá o que você precisa saber sobre como estabelecer ou gerenciar uma posição de estoque.
Tenha em mente que os ganhos podem ser anunciados antes da abertura, durante o horário de mercado ou após o fechamento. Relatórios lançados antes da abertura geralmente resultam em ações em alta / baixa nas negociações de pré-mercado e ao longo do dia. Os ganhos liberados após o fechamento podem fazer com que as ações subam / desçam nas negociações após o expediente e na sessão da manhã seguinte. Os relatórios divulgados durante o horário normal de negociação do mercado podem ser altamente voláteis, especialmente nas ações com volume de negociação médio mais baixo.
O princípio básico sobre os anúncios de ganhos é prestar muita atenção em como o mercado responde após os ganhos serem anunciados. Geralmente, é melhor não comprar uma ação antes do anúncio, pois esse é um período de maior risco. Se você quiser negociar a volatilidade potencial, acho que é melhor usar opções; os preços das opções são mais reativos à volatilidade e oferecem menor risco de capital.
Se você tem um estoque em sua lista de artigos vigiados que está relatando ganhos, você já deve saber o preço do gatilho e as diretrizes de stop loss. Você está preparado. Nesse caso, comprar as ações se elas se tornarem iguais a qualquer outra transação, exceto que você deve tomar cuidado com a possível volatilidade. Pode haver uma barra de grande alcance que se desenvolve em alto volume. Não tenha pressa para perseguir o preço; barras de grande alcance tendem a recuar para o 10 SMA ou mover-se para os lados enquanto a média móvel alcança.
Se você já possui uma ação quando os ganhos são anunciados, você deve prestar muita atenção ao seu pedido de stop loss. Você pode ser impedido se houver alta volatilidade e, às vezes, não pode ser evitado. Isso ocorrerá com mais frequência se houver uma surpresa negativa nos ganhos. Se for esse o caso, você pode querer estar fora do estoque de qualquer maneira. Se você der à sala de perda extra nos anúncios de ganhos, não permita mais do que uma perda de -10%. Você deve sempre ter uma ordem de stop loss em repouso no lugar.
Preste muita atenção às posições de ações que não têm uma margem de lucro quando os ganhos são anunciados. (Um colchão de lucro significa que você tem um ganho não realizado na posição.) Cargos sem colchão de lucro podem não ter lucros significativos porque os BIGs têm informações sobre quais são os lucros e podem ter evitado o estoque, por isso não avançado. Tenha muito cuidado ao receber anúncios quando sua ação tiver uma perda não realizada.
Se você tem uma margem de lucro, fica mais fácil porque você não está arriscando seu capital, apenas seus lucros. Preste sempre atenção à ação do preço que leva ao anúncio dos resultados. Geralmente, há pistas sobre a força ou a fraqueza do estoque, que indica se os BIGs estão indo silenciosamente para as saídas. Even & ldquo; surpresa & rdquo; lucros fracos são frequentemente telegrafados pela ação de preço que leva ao anúncio.
Muitas vezes, o estoque ficará em aberto após um relatório de ganhos muito favorável ou surpreendentemente bom. Quando isso acontecer, troque-o como um comércio de lacunas com atenção especial ao volume. Lacunas fortes têm volume geralmente maior que 1,5 vezes o volume médio (50 dias). É provavelmente uma boa idéia deixar o preço se estabilizar durante a primeira hora de negociação para ter mais certeza de que a diferença será mantida.
Se a ação mostrar sinais de fraqueza depois que os ganhos forem anunciados, você deverá evitá-la. Se o volume de vendas pesadas entrar no estoque, isso significa que os BIGs estão vendendo ações e podem começar a despejar as ações. Se você vender e acabar sendo uma liquidação temporária, terá a oportunidade de entrar novamente a um preço menor.
Em resumo, lembre-se de estudar a ação do preço que leva ao anúncio de ganhos para as pistas. Como a ação reage ao anúncio é a coisa mais importante, não necessariamente quão bom ou ruim o relatório é percebido. Compre apenas ações de sua lista de artigos vigiados, uma vez que essas ações já foram pesquisadas. Sempre saiba quando os ganhos serão anunciados em uma ação que você já possui e verifique se o risco é gerenciado.

Temporada de ganhos de negociação de opções
Opções Straddles para a temporada de ganhos.
Com a temporada de ganhos ao virar da esquina, aqui está uma estratégia de opções mais simples - straddles - que é perfeita para uma empresa prestes a relatar.
Como você sabe, na negociação existem inúmeras estratégias de negociação sofisticadas projetadas para ajudar os traders a terem sucesso, independentemente de o mercado subir ou descer. Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condores de ferro e borboletas de ferro, são lendárias no mundo das opções. Eles exigem uma compra e venda complexa de múltiplas opções a vários preços de exercício. O resultado final é garantir que um comerciante seja capaz de lucrar, não importando onde o preço subjacente da ação, moeda ou mercadoria acabe.
No entanto, uma das estratégias de opções menos sofisticadas pode atingir o mesmo objetivo neutro do mercado, com muito menos problemas - e é eficaz. A estratégia é conhecida como straddles.
Straddles são uma estratégia de opções com a qual o investidor detém uma posição em uma chamada e coloca com o mesmo preço de exercício (no dinheiro) e data de vencimento.
Por exemplo, digamos que você espera que uma grande mudança ocorra, seja para cima ou para baixo, com base em se a empresa relata uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa. Com essas estratégias, você pode ganhar dinheiro em qualquer direção sem ter que se preocupar se adivinhou corretamente ou não.
Exemplo: Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 100 alguns dias antes do anúncio dos resultados. Então você decide colocar um straddle comprando:
o greve de US $ 100.
e a greve de US $ 100.
Como você planeja ficar no mercado por alguns dias (talvez algumas semanas), decide entrar nas opções de expirar em breve.
É importante notar que quando você está jogando em um lado do mercado, é muito mais estrategicamente seguro comprar mais tempo e obter opções dentro do dinheiro.
Mas ao jogar os dois lados do mercado simultaneamente para um evento que você espera que ocorra no imediatismo imediato, o oposto é o melhor. Isso se deve ao fato de que, no vencimento, seu lucro é a diferença entre quanto suas opções estão dentro do dinheiro, menos o que você pagou por elas. Então, se você não precisa de muito tempo, isso reduz o custo e aumenta seu potencial de lucro.
Se você pagou US $ 150 por uma opção de compra no dinheiro que expirará em breve e outros US $ 150 por uma opção de venda que expirará em breve, seu custo de negociação foi de US $ 300 (sem incluir os custos de transação) . Se a ação subisse US $ 10 como resultado de uma surpresa de ganhos positivos, essa opção de compra que você pagou US $ 150 agora provavelmente valeria US $ 1.000. E essa opção de venda valeria zero (US $ 0).
Portanto, se a chamada, que agora é de US $ 10 in-the-money, vale US $ 1.000; em seguida, subtraia os US $ 150 que você pagou e isso lhe dá um lucro de US $ 850 na ligação.
O put, por outro lado, está fora do dinheiro e não vale nada, o que significa que você perdeu $ 150 no put.
Junte tudo isso e, com um investimento de US $ 300, você acabou de fazer um lucro de US $ 700. Muito bom, especialmente por não saber qual caminho o estoque iria mesmo.
No entanto, se você pagasse mais por cada lado do negócio, esses seriam custos extras a serem superados. Mas ao manter o custo de cada lado o menor possível, isso deixa mais potencial de lucro do lado vencedor e uma perda menor do lado perdedor.
Além disso, se a ação permanecer estável (em outras palavras, a grande jogada que você espera não se materializa, resultando em ambos os lados da negociação sem validade), o custo do negócio foi reduzido ao mínimo.
Quando o Straddles funciona melhor.
A estratégia de opções funciona melhor quando há pelo menos um desses três critérios presentes:
• O mercado está em um padrão lateral.
• Há notícias pendentes, ganhos ou outro anúncio.
• Os analistas têm previsões extensas sobre um determinado anúncio.
Os analistas podem ter um tremendo impacto sobre como o mercado reage antes de um anúncio ser feito. Antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas de anúncios governamentais, faça o possível para prever qual será o valor exato do anúncio. Os analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio, o que, inadvertidamente, força o mercado a subir ou descer. Se a previsão é certa ou errada, é secundário em relação a como o mercado reage e se o seu straddle será lucrativo.
Depois que os números reais são divulgados, o mercado tem uma das duas maneiras de reagir: a previsão dos analistas pode aumentar ou diminuir o momentum do preço real, assim que o anúncio é feito. Em outras palavras, seguirá na direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga. O straddle criado corretamente, curto ou longo, pode aproveitar com sucesso apenas esse tipo de cenário de mercado. A dificuldade ocorre em saber quando usar straddles curtos ou longos. Isso só pode ser determinado quando o mercado se mover contra as notícias e quando as notícias simplesmente contribuírem para o impulso da direção do mercado.
Os riscos de uma estratégia de straddles.
O preço das ações deve se mover de forma significativa se o investidor tiver lucro. Como mostrado no diagrama superior, se ocorrer apenas um pequeno movimento no preço em qualquer direção, o investidor sofrerá uma perda. Como resultado, essa estratégia pode ser extremamente arriscada se não for administrada corretamente ou se o mercado ficar incrivelmente rabugento. Além disso, nas ações que devem pular, o mercado tende a precificar as opções com um prêmio maior, o que acaba reduzindo o retorno esperado caso a ação se mova significativamente.
Portanto, a compra de mercadorias, por sua própria natureza, deve ser encarada como um comércio de curto prazo. Se o resultado do evento que o levou a entrar nessa estratégia em primeiro lugar, que é o caso no momento - temporada de ganhos - agora você acredita fortemente que uma continuação do movimento para cima ou para baixo está em ordem , você poderia então sair do straddle e passar para a chamada unilateral ou colocar e aplicar as regras dentro do dinheiro e mais tempo para elas.
Há uma pressão constante sobre os comerciantes para escolher comprar ou vender, cobrar prêmio ou pagar prêmios, mas a estratégia é o grande equalizador. Straddles permitem que um comerciante deixe o mercado decidir para onde quer ir.
O ditado comercial clássico é "a tendência é seu amigo".
Tire proveito de uma das poucas vezes em que você tem permissão para estar em dois lugares ao mesmo tempo com um put e uma call.
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Opções de estoque de pesquisa.
Desfrute de negociação relaxada ou acelerada? Escolha seu estilo de associação.
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Estratégia simples gera lucros maciços nos lucros.
Tem sido uma ótima temporada de ganhos para os operadores de opções.
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Há algumas semanas, a equipe de pesquisa de opções do Goldman Sachs analisou os retornos históricos que seriam produzidos por uma estratégia de comprar opções de compra com dinheiro no estoque cinco dias antes de seus ganhos e vendê-los no dia seguinte.
Como uma chamada representa o direito de comprar uma ação por um determinado preço dentro de um determinado período, essa é uma estratégia otimista que tenderia a lucrar à medida que as ações aumentassem. E como o estoque médio aumenta com os ganhos, essas opções de compra tendem a compensar, descobriu o Goldman.
Geralmente, a estratégia gerou um lucro de 14% e 16% quando se trata de ações com opções líquidas. Mas, por acaso, as primeiras 38 empresas com opções líquidas que divulgaram lucros mostraram aos compradores de chamadas um retorno de 48%, acompanhando um dos melhores anos no estudo da Goldman, desde 1996.
Contribuindo para a bonança dos negociantes de opções estão nomes como Phillip Morris e Netflix, que teriam mostrado aos compradores de call lucros de 793% e 538%, respectivamente.
Mais recentemente (e fora do prazo da nota do Goldman), a convocação de 380 greves na Amazon que expira em maio foi negociada por cerca de US $ 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazon aumentaram 14% sobre os lucros e a mesma ligação valeu 66,15 dólares. Isso é um lucro de 290% em uma semana.
Claro, nem todo nome sobe nos ganhos. Mas o ponto de vista de Goldman é que, como os investidores tendem a ser nervosos e as expectativas tendem a ser demasiadamente pessimistas, os estoques aumentam mais do que os lucros, e os valores das opções de compra aumentam junto com eles.
No entanto, as chamadas de compra antes dos resultados podem não ser a melhor estratégia, alertam alguns traders.
"Embora a grande maioria das posições que colocamos acima dos lucros tenham sido posições de alta, raramente as trocamos por chamadas longas e definitivas", comentou Andrew Keene, operador de opções da Keen on the Market. "A incerteza em torno de um release de lucros cria uma enorme oferta de volatilidade implícita antes do lançamento. Uma vez que os lucros saiam, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar as posições de opções longas."
Para reduzir o efeito da queda dos preços das opções nos valores de suas posições, Keene opta por usar negociações "spread", em que ele vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços gerais das opções antes de um evento altamente antecipado.
No entanto, a desvantagem de se fazer um spread é que muitas vezes apenas captura parte de um movimento massivo, ao invés de obter o upside ilimitado.
CORREÇÃO: Esta versão corrigiu o percentual de lucro no comércio de opções da Amazon para 290%.

Formas provadas para lucrar com um Release de Resultados de Ações Usando estas 3 Estratégias de Opção.
Os ganhos estão chegando e você quer negociar - eu entendo.
Mas normalmente as ações vão saltar mais alto ou mais baixo depois dos ganhos, certo?
Talvez a empresa tenha anunciado grandes lucros ou divulgado mais demissões; qualquer um dos quais poderia enviar o estoque em um grande movimento.
Então, como você negocia opções em torno de ganhos (e lucrativos)?
Hoje, nos aprofundaremos nas negociações de ganhos e nas estratégias de opções que você pode usar.
O Lucro "Queda de Volatilidade".
O primeiro grande conceito que você precisa entender sobre os lucros é que, em geral, a volatilidade implícita de uma ação aumentará à medida que ela se transformar em lucro.
Não porque o estoque é necessariamente mais ou menos volátil, mas porque há muitas incertezas (ou riscos) sobre o que acontecerá durante o anúncio dos resultados.
Este evento único incha prêmios de opções em ambos os lados do mercado. Como um operador de opções, isso cria uma oportunidade de vender opções relativamente caras e lucrar com seu declínio no valor.
Uma vez que os ganhos são anunciados, normalmente vemos uma “queda de volatilidade” ou “queda de volatilidade” (destacada nos gráficos com a linha verde na parte inferior) e os prêmios de opção diminuem em toda a linha.
Novamente, isso ocorre porque estamos agora além do evento de ganhos incertos e temos uma compreensão relativa do futuro da empresa. Bom, ruim ou indiferente, o mercado está mais consciente das coisas que estão seguindo em frente e não tem que precificar no risco adicional.
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Opções de Alvo Estratégias de Venda.
Agora, é claro, nem sempre vemos uma queda na volatilidade, mas na maioria dos casos, pesquisamos que o IV vai cair muito rapidamente após o evento de ganhos.
Sabendo disso, precisamos nos concentrar puramente nas estratégias de opções nas quais somos vendedores líquidos de opções.
Dentro do nosso programa de afiliação, nos concentramos em três estratégias principais em torno dos ganhos:
A primeira estratégia que procuramos introduzir é um strangle / straddle curto onde vendemos um put OTM e um call OTM a uma distância igual ao preço de mercado atual. Ao adotar uma perspectiva neutra sobre o possível movimento no estoque, minimizamos nossa estimativa direcional de um ganho ou queda de ganhos.
A última coisa que você quer fazer com uma troca de opções em torno dos ganhos é uma grande aposta em uma direção. Seu melhor negócio é permanecer não-direcional e ajustar conforme necessário mais tarde.
Se você não puder vender opções nuas ou não quiser assumir o risco de margem adicional, poderá usar nossa terceira estratégia favorita - o condor de ferro curto.
Vender um spread de crédito de compra e venda de curto prazo de cada lado reduz o risco de que um grande movimento crie uma grande perda para o seu portfólio. No entanto, o custo de comprar as opções adicionais para proteger sua posição significa menos lucro potencial.
Independentemente disso, contanto que você mantenha as opções de venda com alta volatilidade implícita, você deve estar muito melhor do que as opções de compra em torno dos ganhos.
Sair, ajustar ou rolar posições após ganhos?
Certo, então cobrimos o motivo dos ganhos e das estratégias a serem usadas. Agora, vamos falar brevemente sobre o gerenciamento da posição depois que a ação reabrir após os ganhos.
Em quase todos os casos, você verá uma lacuna no preço das ações quando os investidores reagem às notícias da empresa.
Se o estoque permanecer dentro dos seus preços de exercício na sua posição, você pode facilmente sair do negócio e fechar a posição para obter lucro. Esta é a situação ideal, claro.
Mas todos sabemos que o mercado nem sempre faz o que queremos, certo?
Então, o que você faz se o estoque se mover para fora de seus ataques e entrar no ITM? Nós temos algumas opções (sem trocadilhos). . .
Seu primeiro ajuste deve ser o lançamento de sua opção para o próximo mês do contrato e receber mais prêmios. Por exemplo, se você tivesse uma opção de expiração de dezembro, você a lançaria para o final de janeiro (com o mesmo preço de exercício) e receberia um crédito adicional.
Com mais tempo e um crédito maior na posição geral, você se dá mais tempo para lucrar e, ao mesmo tempo, movimenta seus pontos de equilíbrio apontando mais.
Além disso, você também pode rolar no outro lado da negociação que está mostrando um lucro. Se o estoque se mover mais alto, você rolará para cima o lado da entrada e o verso do visto no lado da chamada se o mercado se mover para baixo você moveria para baixo o lado da chamada.
Esses dois ajustes darão a você uma chance estatística maior de ganhar dinheiro mesmo se a ação se mover contra você no começo.
Estudo de Caso do NKE Earnings.
Apenas no outro mês nós vendemos um estrangulamento indo para os ganhos do NKE. Aqui está o vídeo que monta o comércio:
Após os ganhos, o estoque ficou em um nível menor e forçou um ajuste semelhante ao que cobrimos acima. Em seguida, enviamos outro vídeo para nossos assinantes analisando detalhadamente o ajuste que você pode assistir abaixo:
Nesses vídeos, você pode ver como pegamos o que seria uma posição perdida e fazendo um pequeno ajuste transformou-o em um pequeno vencedor!
Compartilhe seu melhor comércio de ganhos!
Não há problema em se gabar um pouco aqui. . .
Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber qual foi a melhor troca de ganhos que você fez. Qual foi a configuração? Qual estratégia você usou?
Às vezes, o melhor comércio não é uma negociação na qual você investe, mas reduziu sua perda. Se sim, como você ajustou para reduzir sua perda? Você rolou para cima em greves ou OUT nos meses de vencimento?
Aqui está um tutorial de vídeo bônus rápido.
Você já teve apenas uma baixa em um estoque? Eu sei que fiz no JCP & amp; QQQ um tempo atrás.
E ao fazer negócios de baixa é importante considerar o custo e os pontos de equilíbrio.
Por exemplo, neste tutorial em vídeo, mostraremos a você por que o comércio da JCP nos proporcionou uma sala adicional de "buffer" no estoque, o que nos permitiu obter mais tarde um grande lucro.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Legal. Você é realmente incrível, Kirk.
Boa pergunta & # 8211; logo antes.
Geralmente preferimos o strangle, já que é um ponto de equilíbrio mais amplo, mas muitas vezes, se o estoque tiver um rank IV muito alto acima de 70+ ou b) é mais barato fazer estrangulamentos que não valem o prêmio, então vamos com o straddle .
Você não vende a ligação e aguarda para participar do próprio evento de ganhos.
No realinhamento da Nike, por que você se incomoda em comprar a chamada OTM distante (em vez de deixá-la expirar)?
Somente se houver valor nos contratos para que possamos obtê-los por algum dinheiro.
Boa pergunta e fazemos isso porque precisamos ter certeza de que descartamos esse risco & # 8211; Vale a pena gastar US $ 1 para se livrar do risco do que para ver o estoque totalmente revertido.

Finanças do Yahoo.
Quais são suas dúvidas sobre as novidades desta semana? Nos digam. Nós responderemos.
Como usar as opções durante a temporada de ganhos.
A temporada de ganhos e a negociação de opções caminham juntas como a Amazon (NASDAQ: AMZN) e a Whole Foods. Ou Corporação Microsoft (NASDAQ: MSFT) e LinkedIn. Ou a Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) e a Kite Pharma. Você entendeu a ideia.
A natureza binária de um evento de ganhos - ou Wall Street gosta dos números ou não - torna esse período de seis semanas um ótimo momento para usar estratégias de opções.
“A temporada de ganhos gera muita volatilidade, o que para mim é uma oportunidade”, de acordo com Marc Chaikin, fundador da Chaikin Analytics. “Eu acho que a volatilidade cria oportunidades. Há muita especulação na mídia sobre se uma empresa vai superar estimativas ou se decepcionar. ”
Um veterano de 40 anos de Wall Street, Chaikin é um grande defensor do uso de opções para jogar ações em torno de seus relatórios de ganhos.
"Isso é o que estamos pregando em Chaikin", disse ele. "A disciplina de fundamentos e técnicas combinadas com os sinais, usa as opções como uma maneira de baixo risco durante a temporada de ganhos para obter retornos desproporcionais quando você está certo, ou perde uma quantia de dinheiro predeterminada quando você está errado."
Aqui estão duas maneiras básicas que o Chaikin usa as opções para jogar a temporada de ganhos.
Comprar chamadas e comprar colocar spreads.
Na sua forma mais simples, essas são formas básicas de se fazer um anúncio de resultados sem arriscar muito capital. A compra de puts é uma maneira simples de apostar em desvantagens, enquanto a compra de calls é uma maneira simples de apostar em upside.
"Há algumas oportunidades na temporada de ganhos em ações de alta e baixa", disse ele na quinta-feira, PreMarket Prep. "Em ações pessimistas, há a oportunidade de comprar um spread barato, e se você receber uma surpresa negativa, ganhará muito dinheiro rapidamente". Ele observou que a Seagate Technology PLC (NASDAQ: STX) foi um exemplo disso. Ultimo quarto.
No lado otimista, Chaikin também notou um fenômeno que ele observou onde os estoques em tendência de baixa se juntarão no relatório de lucros.
"É um fenómeno estranho. Pode-se dizer um pouco de cobertura curta e muito pensamento positivo, que geralmente é uma ótima oportunidade se você quiser assumir um risco pré-definido em uma negociação de venda - seja uma compra de compra definitiva ou nós preferimos spreads verticais - porque você está recebendo o benefício de um movimento contrário em algum evento que você acha que vai reverter o estoque.
“Se você tiver a oportunidade de comprar uma ação que está se vendendo no relatório de lucros com um padrão de surpresas positivas de lucros - e foi o caso da Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU) no caminho de volta três ou há quatro semanas - boa oportunidade para estabelecer uma posição longa, é menos provável que você consiga um enorme pop no lado positivo das opções. ”
Para saber mais sobre as opções de negociação em torno da temporada de ganhos, inscreva-se no webinar de Marc Chaikin na quinta-feira, 12 de outubro, às 16h15. ET: Spot The Best Stocks: Blueprint de Marc Chaikin para Opção & amp; Swing Trading. Ele será acompanhado por Larry McMillan, o fundador do OptionStrategist.
Você pode ouvir a entrevista completa de Marc Chaikin no PreMarket Prep de quinta-feira às 14:23 no clipe abaixo.
A Chaikin Analytics é um parceiro editorial da Benzinga.

Como usar opções para trocar a temporada de ganhos.
Acredite ou não, é a época do ano novamente & # 8230; temporada de ganhos. A temporada de ganhos do quarto trimestre parece sempre nos surpreender porque acontece logo após as férias.
Mas aqui estamos nós de novo. A temporada de ganhos acabou de começar. Então, como podemos usar opções para trocar ganhos?
Os ganhos proporcionam aos investidores experientes excelentes oportunidades para obter grandes lucros. As opções são instrumentos quase ideais para negociar lucros devido às suas propriedades de flexibilidade e controle de risco.
Uma das maneiras mais diretas de usar opções para trocar ganhos é apostar que uma ação se moverá após ganhos & # 8211; em qualquer direção. Volatilidade é comum após anúncios de ganhos surpresa. E apenas apostar no movimento (e não ter que escolher uma direção) é algo que você só pode realizar com opções.
Uma das estratégias mais fáceis de empregar nessa situação é comprar ou estender um estoque antes dos ganhos. Dessa forma, enquanto a ação reage acentuadamente após os ganhos, a estratégia tem a chance de ganhar dinheiro.
No entanto, straddles e estrangula pode ser caro, e muitas vezes, o estoque tem que se mover muito para fazer valer a pena. Isso não quer dizer que qualquer uma das estratégias seja uma má ideia, simplesmente não é tão fácil quanto parece ganhar dinheiro.
Há outra maneira de lucrar com ganhos que são um pouco menos convencionais. A ideia aqui seria esperar até depois dos lucros e ver se os investidores reagem excessivamente às notícias sobre determinado estoque.
Há muitas ocasiões em que os investidores reagirão fortemente às notícias & # 8211; especialmente más notícias & # 8211; e oversell um estoque imediatamente após os ganhos. Este poderia ser um ótimo momento para pegar chamadas baratas no estoque em antecipação a um rebote.
É claro que o inverso também pode ser verdade, mas tenho a tendência de achar que os investidores estão propensos a vender demais do que comprar demais.
Fique de olho nos ganhos nesta temporada e acompanhe algumas das ações que vendem bem no dia após o relatório trimestral. Veja quantas dessas ações se recuperaram nos próximos dias ou semanas. Na maioria dos casos, a compra de chamadas baratas após o selloff resultará em grandes vencedores.
Seu em lucro,
Sobre o autor (Perfil do autor)
Gordon Lewis é o estrategista chefe de investimentos e editor do popular jornal diário - Options Trading Research. Ele também é editor de nosso serviço de troca de opções baseado em tema dinâmico, o Advanced Options Adviser e um dos principais analistas por trás do altamente bem-sucedido Options Trading Wire.
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